Форум трейдеров на финансовых рынках

Автор Тема: 8 правил управления риском  (Прочитано 7073 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн lapoto

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 132
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
8 правил управления риском
« : Октябрь 31, 2016, 06:19:11 am »
8 правил управления риском.


Многие, наверное сталкивались с тем, что иногда открытие "хороших» позиций приводят к неудаче, в то же время бывают ситуации, когда неважные по оценке позиции приносят прибыль. Если поразмышлять и отвлечься от технического анализа, то мы получаем несколько обескураживающий ответ на вопрос: «Почему так случается»?
Ответ на самом деле прост, нужно признать, что торговля является игрой шансов, неких вероятностей, в которой в любой момент времени может произойти что угодно. Рынок идет в ту сторону, куда он идет и наши желания и прогнозы не влияют на цену. Поэтому наряду с поиском «идеальных сделок», стоит заострить внимание на основные правила управления риском.

Природа и сущность рисков.

Говоря о природе возникновения риска, можно прийти к выводу, что любые повседневные действия несут скрытые риски, пусть и незначительные. К примеру, выходя из двери собственного дома, можно оступиться и получить травму. Это можно считать риском? Я считаю, что можно, этот пример показывает скрытый риск.
Но есть другой вид риска, предварительно рассчитанный. В данном случае, человек рассчитывает степень своих рисков в той или иной ситуации и предпринимает определенные действия для их снижения.
Такую же аналогию можно провести и при торговле на форекс. Есть слепые риски и есть заранее рассчитанные.
Слепой риск в торговле — это по сути неоправданные, непросчитанные действия без особой на то необходимостию. Торговля «вслепую», без оценки рисков скорее напоминает игру в лотерею с судьбой. Такая торговля, в конечном счете, обязательно приведет к краху.

Рассчитанный риск всегда предполагает анализ и оценку ситуации перед принятием решения, и соответственно принятие или непринятие конкретных рисков. Очень важно при заключении сделок принять свои риски, не отступать и не колебаться, если принято такое решение.
Но... встает вопрос: «как же рассчитать возможные риски в торговле, как провести оценку насколько тот или иной риск будет приемлем и каким образом управлять этим риском?»
На этот вопрос, я и постараюсь ответить в этой статье.


Соотношение доходности и риска.

Перед принятием решения о заключении сделки, всегда нужно отдавать себе отчет в правильности оценки соотношения ожидаемой доходности и возможных рисков.
Например, цена, которая располагается вблизи от хорошего уровня поддержки будет соответствовать низкому риску при открытии длинной позиции и наоборот, цена, которая находится вблизи существенного уровня сопротивления будет означать низкий риск для позиции на продажу.
Расстояние между входом в рынок и следующим уровнем поддержки или сопротивления, согласно выбранному техническому анализу, предназначается для выхода из позиции и соответствует ожидаемой доходности сделки.
Расстояние между ценой входа в рынок и ценой, при достижении которой нарушается торговый план, будет указывать на незапланированный выход из позиции и соответственно, означает возможный риск.
Перед принятием решения о заключении сделки, всегда нужно помнить о том, что соотношение ожидаемой доходности к возможному риску должно быть выгодным и должно иметь значение не менее 2:1.

8 правил управления риском.

А теперь рассмотрим 8 правил, позволяющих улучшить результаты торговли.

1. Каждая позиция представляет из себя направленную вероятность, которая отражается определенной торговой моделью. Всегда стоит открывать позиции в направление наибольших шансов, а выходить из сделки, если развитие ситуации перестает отвечать ожиданиям.

2.Открытие позиций с наиболее высокими соотношениями "цель по прибыли" и "цель по потерям".

3. Каждый из сильных ценовых уровней представляет из себя препятствие, которое преодолевается или сохраняется. Зная эти уровни (поиск этих уровней зависит от выбранного метода анализа), можно прогнозировать наиболее удачные цели.

4. Время, так же как и цена эффективно воздействует на соотношение риск/доходность. Выбирая период поддержания позиции, нужно основываться на расстояниях от входа до целей по прибыли. Также используется цена и время для выставления и управления стоп-ордерами. Нужно ставить соответствующие времени удержания позиции цели, т.е. если Вы рассчитываете свои цели на тайм-фрейме М15, то цели должны быть реальными именно для этого периода.

5. Воздерживайтесь от посредственных позиций, лучше выждать наилучшие возможности для открытия сделки. Нужно приготовиться к тому, что порой будут присутствовать длительные скучные периоды без должных сигналов. Эти моменты нужно переждать, отойти в сторону, понаблюдать, если рынок ничего хорошего не предлагает. Нужно понять, что положение "вне рынка" предполагает такое же обдумывание как и вход/выход, и должно обязательно рассматривать при заключении сделок.

6. Осторожный и правильный выбор торговых инструментов иногда может дать лучший контроль риска, чем любая система стоповых ордеров.

7. Нужно входить в рынок, когда присутствует низкий риск, а выходить из него, когда появляется высокий риск. Это, например, может соответствовать покупке у уровня поддержки или продаже у уровня сопротивления.

8. Управление риском предполагает глубокий анализ и сосредоточенность на оптимизации точек выхода и входа. Нужно помнить, что вход в плохую позицию с низким риском даст больше гибкости, чем вход в хорошую позицию с высоким риском.

А Вы рассчитываете риски в своей торговле?

Оффлайн eekaterina

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 90
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #1 : Октябрь 31, 2016, 11:19:38 am »
На сегодняшний день, я полностью отказался от слепой торговли, и использую ТС...
Перед каждой новой сделкой, анализирую риски и возможную прибыль... если риски не велики, и не составляют потерь больше чем 2 % от депозита, то открываю ордер.

Оффлайн KiRuSha

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужской
  • Зарегистрирован: 2016-10-13
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #2 : Ноябрь 01, 2016, 06:29:14 am »
советы хоть и правильные но показались мне как то очевидными. даже будучи новичком, я интуитивно понимал все эти правила, пусть иногда и не придерживался в погоней за большей прибылью.

Оффлайн RomanIvanovich

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 21
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужской
  • Зарегистрирован: 2016-10-13
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #3 : Ноябрь 01, 2016, 02:41:00 pm »
Наверное так, но интуитивно понимать и осознанно рассчитывать и анализировать свои риски совсем разные вещи на мой взгляд. Когда все правила в куче, даже самые простые и банальные, появляется возможность осознанно находить свои ошибки.

Оффлайн KseniaTret

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 27
  • Репутация: 0
  • Пол: Женский
  • Зарегистрирован: 2016-10-13
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #4 : Ноябрь 02, 2016, 06:04:10 am »
система управлениями риска на мой взгляд действительно не плохая я думаю каждый успешный трейдар ведет что то подобное я тоже использую систему ну у меня она по пороше всего четыре пункта

Оффлайн ponchik88

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 83
  • Репутация: 1
  • Зарегистрирован: 2016-05-24
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #5 : Ноябрь 03, 2016, 06:36:24 am »
Какие именно правила Вы используете при расчете риска?

Оффлайн kotletka40

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 77
  • Репутация: 1
  • Зарегистрирован: 2016-05-24
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #6 : Ноябрь 07, 2016, 08:01:04 am »
8 пункт какой-то мутный. Поговорка, конечно, красочная, но идёт в противоречие со всем сказанным ранее. Зачем вообще входить в позу сомнительного свойства даже с минимальными рисками? А так, всё по делу

Оффлайн viktor88

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 141
  • Репутация: 4
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #7 : Ноябрь 08, 2016, 06:07:09 am »
Написал это к тому, что риск не стоит завышать, иначе исправить ситуацию будет сложнее, и напротив торговля с низким риском дает возможность для маневров.

Оффлайн bizlady1985

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 82
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #8 : Ноябрь 09, 2016, 06:28:20 am »
Вот этот пунк мне очень нравиться. Наверно потому что моя торговля полностью построена на этом правиле . Другой вопрос как определить эти уровни. а он определяются на максимумах и минимумах сессии или же отчетного периода или исторических минимумов и максимумов.

Оффлайн AMarkets

  • Global Moderator
  • Участник
  • *****
  • Сообщений: 21
  • Репутация: 0
  • AMarkets team
  • Зарегистрирован: 2015-06-15
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #9 : Ноябрь 09, 2016, 07:04:06 am »
Какие именно правила Вы используете при расчете риска?

Соотношение прибыли к риску не должно быть меньше, чем 2:1. Это означает, что в каждой сделке Вы рискуете 1 частью при потенциальной прибыли в 2 части. Например, при открытии сделки слудет установить уровни TK на 20 пунктов от текущей цены, а SL - на 10 пунктов. Ваша задача – каждой прибыльной сделкой перекрыть убыток проигрышной позиции и заработать сверху.

Оффлайн eekaterina

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 90
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #10 : Ноябрь 10, 2016, 07:02:57 am »
Мне кажется что в СУР (системе управления рисками) основное правило это соблюдение ММ. Всё остальное прочитать конечно можно и нужно, но мало кто усвоит..так устроен человек, что пока своих шишек не набьёт - на чужие смотреть не будет.

Оффлайн fx

  • Активный
  • ***
  • Сообщений: 171
  • Репутация: 2
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #11 : Ноябрь 11, 2016, 08:18:37 am »
Да 2%, очень положительно влияет на риск, но отрицательное воздействие оказывает на рост депозита. Потребуется много времени, чтоб что-нибудь стоящее заработать. Если конечно вы не управляющий, каким-нибудь крупным фондом.

Оффлайн sasha93

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 109
  • Репутация: 3
  • Зарегистрирован: 2016-05-24
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #12 : Ноябрь 14, 2016, 07:51:13 am »
Рассчитывать свои риски - это очень нужное дело, с этим категорически согласен. Но риск в 2% от депозита - это прям-таки "снайперская стрельба". К примеру, у Вас депозит 5000 долларов, стоп, который Вы себе позволите поставить - 100 долларов? На реале это 10 пунктов, включая спред. Неужели Ваша ТС позволяет так ювелирно входить в сделки? Думаю, более оптимальной цифрой будет 10%.

Оффлайн KiRuSha

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужской
  • Зарегистрирован: 2016-10-13
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #13 : Ноябрь 15, 2016, 06:15:27 am »
Через какой ДЦ имеете ввиду торговать, с такими условиями ?

Оффлайн Olegovich

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-10-13
Re: 8 правил управления риском
« Ответ #14 : Ноябрь 17, 2016, 06:29:27 am »
Только внимательный пользователь найдет ответ на этот вопрос Хоть к теме это не имеет никакого отношения, я все-таки отвечу. На всех своих счетах я торгую 1 лотом с плечом 1:100. На будущее, если вопрос не по теме, то старайтесь задавать его в ЛС или другим способом.