Форум трейдеров на финансовых рынках

Автор Тема: Тестирование и оптимизация советников  (Прочитано 7456 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн homa

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 38
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-27
Для успешной торговли с использованием советника, обязательно требуется его тестирование и оптимизация. Процесс этот долгий и трудоёмкий. Используются для тестирования и оптимизации различные методики, которые хотелось бы изложить и обсудить в этой ветке.  Конечно для каждого робота есть свои нюансы, но общие принципы есть везде.


Оффлайн vaiky

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 27
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-06-06
Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #1 : Июнь 19, 2016, 08:04:19 pm »
Я по историческим данным тестирую. Можно в различных ситуациях советника протестировать, на разных  временных участках. Казалось бы, все просто. Проблемой при тестировании по историческим данным является то, что индикаторы,  по которым тестим, уже зафиксированы, а в онлайне  они  в постоянном движении. Поэтому результаты теста по истории и в реале могут разниться.

Оффлайн 1988

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 26
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-27
Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #2 : Июнь 20, 2016, 02:38:15 am »
Не, думаю, что с целью получения точных результатов, я так думаю, советника нужно тестировать, как по историческим данным, так и на демонстрационном счете. После таких тестов необходимо проводить сравнительный анализ результатов, полученных по истории и при торговле на демо-счете. Анализ позволит выявить различия в сигналах, а так же разницу в результатах.

Оффлайн dimonnn

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 124
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #3 : Июнь 20, 2016, 05:08:47 am »
А что за тестирование, как его делать то?

Оффлайн lapoto

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 132
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #4 : Июнь 20, 2016, 05:15:47 am »
А что за тестирование, как его делать то?

Ну, тут всё просто. Делать нужно на тестере стратегий МТ4, для того, чтобы проверить насколько действенна ваша стратегия.

Как делать тест?

 Заходим в меню «Вид», выбираем «Тестер стратегий». В нижней части терминала появляется окно.
Из выпадающего списка «Советник» выбираем нужного советника.Из выпадающего списка «Символ», выбираем валютную пару, по которой будет проходить тест. Из выпадающего списка «Модель», выбираем способ открытия/закрытия позиций, который заложен в советники. Если не знаем как эта функция устроена, то выбираем наиболее точный метод «Все тики». Ставим галочку в строке «Использовать дату» и задаём нужный временной участок для тестирования. Из выпадающего списка «Период» выбираем необходимый таймфрейм. Далее можно нажимать на кнопку «Старт», после чего начинается тестирование советника.

Оффлайн kotletka40

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 77
  • Репутация: 1
  • Зарегистрирован: 2016-05-24
Re: Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #5 : Июнь 20, 2016, 05:22:25 am »
Оптимизация очень часто делается так. Решили мы, например, что будем проводить оптимизацию за 7 мес. Отсчитываем 8 мес назад и оптимизируем за 7 мес. При этом чтобы  один месяц до актуальной даты оставался, по которому оптимизации не проводилось. Получаем сеты, смотрим на них, как бы они вели себя в том месяце, на котором оптимизации не проводилось.

Оффлайн bizlady1985

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 82
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #6 : Июнь 20, 2016, 05:39:25 am »
Есть, ага такой метод, но оптимизация на коротких таймфреймах чревата заблуждением из-за простой подгонки параметров 7 мес. короткий промежуток. 

Оффлайн lapoto

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 132
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #7 : Июнь 20, 2016, 05:48:53 am »
Если оптимизацию на истории проводите тестируйте потом на работоспособность в реале. Хотя бы на демо-счете. Иначе как в знаменитом выражении: "Было гладко на бумаге, да забыли про овраги". Из опыта, данные на истории в большинстве случае значительно отличаются от того, что получается в действительности.

Оффлайн viktor88

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 141
  • Репутация: 4
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #8 : Июнь 21, 2016, 04:41:58 pm »
Для  тестирования торговой стратегии нужно выбрать способ моделирования развития ценовых баров.  Получается, что трейдеру сложно найти потиковую историю за несколько лет, чтобы провести анализ.
Для решения этой проблемы нужно применить данные более мелких периодов в качестве опорных точек с моделированием изменения цен между ними.

Оффлайн dusty

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 65
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-24
Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #9 : Июнь 22, 2016, 02:33:20 pm »
Слышал уже от нескольких людей, что при тестировании торгового робота количество сделок нужно доводить до 80-85, чтоб полученные результаты считать более-менее действительными. Какие есть мнения по этому поводу. Как же правильно оценить советника ? Как считаете вы ?

Оффлайн kotletka40

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 77
  • Репутация: 1
  • Зарегистрирован: 2016-05-24
Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #10 : Июнь 22, 2016, 02:39:48 pm »
Слышал уже от нескольких людей, что при тестировании торгового робота количество сделок нужно доводить до 80-85, чтоб полученные результаты считать более-менее действительными. Какие есть мнения по этому поводу. Как же правильно оценить советника ? Как считаете вы ?

Есть советники которые 80 сделок  совершают за день, а есть такие, которые и за год столько не делают. Поэтому не смотрите на количество сделок, при оптимизации советника количество сделок не имеют никакого значения. Так, как же правильно оценить советника? Сделайте бектест, потом на центовом счете посмотрите   за его поведением, это верный подход.

Оффлайн tuzpro

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 29
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-27
Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #11 : Июнь 22, 2016, 04:31:35 pm »
На самом деле необходимо выдерживать до 80 сделок, чтобы результаты считать действительными. Ведь иначе можно попасть просто в серию прибыльных или убыточных сделок. Ведь если брать большой промежуток времени для тестирования,  полученные результаты усредняться. Если советник имеет несколько входных параметров, то при оптимизации произойдёт подгонка параметров под историю. Кроме того, прогнав советника с определенными лучшими входными параметрами на отрезке в три месяца, показатели прибыли не улучшаются.

Оффлайн fx

  • Активный
  • ***
  • Сообщений: 171
  • Репутация: 2
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #12 : Июнь 23, 2016, 05:22:14 am »
Если уж начинать с начала, то правильная оптимизация советника (форвард - тест), состоит из двух этапов. На первом этапе советник подгоняется на некотором историческом отрезке, который называется тестовый (исторический) период. Результаты подгонки отображается в таблице в виде входных параметров эксперта. С наиболее удачными параметрами робота запускают торговать на новом временном отрезке, где он не подгонялся, и не знает, как себя вести. Такой отрезок называется форвардным периодом. Если и на этом отрезке результаты тестирования допустимые, значит, советника можно ставить  на реал.

Оффлайн Zhan

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 131
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #13 : Июнь 23, 2016, 05:36:02 am »
Ну да, всё верно. При этом тестовый и форвардный периоды для советников на различных тайм-фреймах, разные. Для роботов на периоде:
- H1:  исторический период должен составлять - 2 года, а форвардный - 1,5 года;
- M30: 1,5 года и 4 месяца;
- M15: 1 год и 3 месяца.

Тестировать на меньших тайм-фреймах не рекомендуется.

Оффлайн lapoto

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 132
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: Тестирование и оптимизация советников
« Ответ #14 : Июнь 24, 2016, 05:18:04 am »
Тестер стратегий открывается меню торгового терминала, пункт "Вид". Сначала нужно выбрать советника, которого будем оптимизировать. Из открывающего списка  выбираем валютную пару. Модель выбираем по ценам открытия. Потом период, для которого имеются настройки оптимизации, и устанавливаем исторический промежуток на котором его прогонять будем.