Форум трейдеров на финансовых рынках

Автор Тема: Объемы на рынке форекс  (Прочитано 4000 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Olegovich

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-10-13
Объемы на рынке форекс
« : Октябрь 18, 2016, 10:50:11 am »
Ежедневно на рынке Форекс совершаются сотни миллионов торговых операций на общую сумму более 4 триллионов долларов. Объёмы торговли постоянно растут, и даже общемировые финансовые кризисы не способны остановить этот рост. Ежесекундное изменение цены одной валюты относительно другой открывает большие возможности для заработка. Различные торговые терминалы, такие как MetaTrader, предоставляют пользователю исчерпывающую информацию о текущей ситуации на рынке - уровень цены в определённый момент времени, а применительно к тиковым графикам – минимальное и максимальное значение котировки в указанный интервал времени, цену открытия временного периода и его закрытия, а также объём торговли.

Всем, кто использует методы технического анализа при планировании стратегии торговли, очень бы не помешала информации о стоимостном выражении каждой конкретной сделки, проведённой на Форекс. Любой трейдер мог бы точно знать, какая сумма контракта способна вызвать определённое изменение цены валютной пары в тех или иных условиях, например, при изменении новостного фона.

К сожалению, показатель «объём», отображаемый в терминале, не даёт никакого представления о сумме торговых операций проведённых на рынке за время формирования бара или свечи. Этот параметр содержит информацию о количестве сделок за прошедший интервал времени. При этом абсолютно не имеет значения тип проведённой транзакции (купля или продажа). При формировании одного элемента графика (например минутной свечи) от дилингового центра терминал получает только количество произошедших в минуту изменений в стоимости валюты и само текущее значение цены, ничего более.

Этот вопрос можно рассмотреть и с другой стороны. Возьмём для примера ту же минутную свечу. За интервал времени, равный 1 минуте стоимость инструмента (валютной пары) может измениться множество раз и каждое такое изменение формируется 1 тиком. В свою очередь наличие в потоке данных, получаемых терминалом, одного тика говорит о том, что где-то покупатель и продавец договорились провести сделку по цене, отличающейся от текущей и такое изменение немедленно отображается на графике, а счётчик объёмов для формируемой свечи увеличивается на единицу. Если за минуту было 30 изменений цены – значение счётчика объёма также будет равняться 30. Сделки, совершенные по текущей цене не формируют тик и не меняют значение объёма. Первый тик, пришедший в начале временного интервала, считается ценой открытия, последний – ценой закрытия.

Естественно, что в рамках рынка время от времени проходят сделки по ценам, сильно отличающимся от текущих. Причин тому масса, и их описание – тема для большой статьи. Но в связи с этим, практически все дилинговые центры используют специальные алгоритмы – фильтры котировок, которые на основании анализа изменения объёмов (именно количества сделок!) и изменения цен не пропускают к терминалам пользователей котировки таких транзакций. То есть, если новостной фон способствует активной продаже одной из валют и большое количество участников рынка открывает по ней короткие позиции – все в рамках правил, резкое увеличение объёмов соответствует резкому изменению цены и котировка поступает в терминал, даже если за минуту график проходит фигуру. Но в ситуации, когда валюта котируется разнонаправлено, и в это время кем-то совершается сделка по цене сильно ниже (или выше) текущей, а от других участников рынка не поступает котировок с подтверждением данного направления, такая сделка фильтруется, и не формирует тик в терминале.

Похожий алгоритм используется в различных индикаторах объёма, умеющих чуть больше чем стандартный индикатор MT4, рисующий под свечой чёрточку соответствующей длины. Реализованный в них принцип анализа, основанный на изменении объёмов, сводится к следующему: если цена уверенно и достаточно продолжительно растёт, то логично предположить что объем должен возрастать в периоды роста и уменьшаться во время коррекции. В точках графика, соответствующих окончанию коррекции при восходящем тренде будет наблюдаться минимум объёмов, а в локальных максимумах – максимум объёмов. При нисходящем тренде значение максимума и минимума объёмов поменяются местами.

Однако, при малых общих объёмах торгов, когда количество совершаемых сделок невелико (так называемый «тонкий рынок») даже самые совершенные фильтры дилинговых центров и индикаторы объёмов могут дать сбой, и пропустить резкое изменение цены, что может привести к срабатыванию стоп-лосс ордеров. Также «тонкое» состояние рынка – идеально для многих крупных игроков (банки, хэдж-фонды), желающих достичь желаемого значения цены небольшими усилиями. Крайне не рекомендуется вести торговлю при таком состоянии рынка (во время государственных праздников, например) в связи со значительным увеличением степени риска.

Оффлайн KiRuSha

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
  • Пол: Мужской
  • Зарегистрирован: 2016-10-13
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #1 : Октябрь 19, 2016, 11:39:20 am »
Перекупленность и перепроданность, не всегда дают трейдеру полную картину происходящего, так как и другие индикаторы, которые показывают историю происходящего, а правильность решения зависит только от трейдера.

Оффлайн viktor88

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 141
  • Репутация: 4
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #2 : Октябрь 20, 2016, 12:42:06 pm »
Я вообще не использую индикаторы объёмов. Мне кажется при торговле внутри дня они не имеют особого значения... Перекупленность и перепроданность важнее при торговле среднесрок и долгосрок.
И ещё, наверное, это очень важно при торговле на фондовом рынке... но там я пока только начинаю понемногу.

Оффлайн sergeevich

  • Активный
  • ***
  • Сообщений: 165
  • Репутация: 1
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #3 : Октябрь 20, 2016, 02:12:10 pm »
Действительно, на фондовом рынке показатели объёмов более полезны, поскольку видно, сколько акций купилось или продалось, отсюда можно прогнозировать дальнейшее изменение цены. На форексе виден просто общий объём. Часто, когда объемы находятся на пике, возможен разворот тренда.

Оффлайн bizlady1985

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 82
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #4 : Октябрь 21, 2016, 12:44:48 pm »
Есть индикаторы для МТ ,показания которых строятся на основе данных с CME, это индикатор опционных уровней OLI, индикатор объемных уровней EVA и индикатор RVA,они бесплатные только правда чтобы их скачать и подключить нужно зарегистрироваться на официальном сайте создателей.

Оффлайн lapoto

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 132
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #5 : Октябрь 24, 2016, 12:42:27 pm »
насколько я понимаю,опционы не дают нужной информации, так как их уровни могут изменяться, и если заявка находится на определенной цене в данный момент еще не значет что она не будет отменена...вобще я особо не интересовалась этой темой,но интересно было бы по подробней почитать, так что буду ждать вашей темы

Оффлайн pashtet

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 76
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-24
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #6 : Октябрь 25, 2016, 12:32:10 pm »
Эти индикаторы уже стали платными, но есть альтернативы, это ExolutionLevels и данные брокера Thinkorswim(я их пока использую). Объемные уровни очень красиво отрабатываются ценой. Насчет опционов - не знаю, фтопку.
http://ruforum.mt5.com/showthread.ph...ll=1#post46958

Оффлайн sasha93

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 109
  • Репутация: 3
  • Зарегистрирован: 2016-05-24
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #7 : Октябрь 26, 2016, 08:45:06 am »
 Насчет опционов - не знаю, фтопку.
http://ruforum.mt5.com/showthread.ph...ll=1#post46958
[/quote]

Зря вы батенька так, эти ДБ несут в себе огромную информативность. Вышеназванные индикаторы которые стали платными берут данные из отчетов СМЕ.

Я сейчас часть теории напишу, завтра будет вторая...времени свободного мало

Оффлайн eekaterina

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 90
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-19
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #8 : Октябрь 31, 2016, 11:13:42 am »
Если мы ожидаем, что цена, например на евро будет расти, то мы купим опцион CALL, если ждем падения цены, то покупаем опцион - PUT.
При этом мы выплачиваем продавцу опциона премию. Размер премии устанавливается входе торгов и конечно же менается в зависимости от того куда движется валюта вашего опционного контракта.
Для опциона следует различать цену исполнения Strike(цена страйк) и цену самого опциона (премия).
При заключении контракта цену опциона (премию) всегда уплачивает покупатель опциона его продавцу в качестве вознаграждения за право в дальнейшем исполнить этот опцион. Цена опциона складывается в результате биржевой торговли.
Цена исполнения (страйк) - это цена, по которой опцион дает право держателю опциона купить или продать фьючерс, лежащий в основе опциона; цены исполнения стандартны и устанавливаются биржей для каждого вида опционного контракта.
Таким образом, конструкция опциона предполагает выбор не одной, а сразу двух цен. Участник торгов сначала определяет опцион с подходящей ему ценой исполнения, а затем в процессе торгов определяется цена самого опциона (премия).

Оффлайн Wictor789

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-10-13
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #9 : Ноябрь 01, 2016, 10:22:32 am »
Если я куплю апрельский опцион колл по евро с ценой-страйк 1,3300, то это значит, что я купил право открыть длинную позицию по евро на фьючерсном рынке по цене 1,3300. При этом я заплачу продавцу опциона примерию. Пусть 45 п. Апрельские опционы истекают в первую пятницу апреля (3 апреля). Если например завтра цена на евро будет 1,3420, то я воспользуюсь своим правом открыть позицию по 1,33 и соответственно заработаю: 1,3420-1,3300-0,0045=0,0075 или 75 пунктов.
Если же цена не только завтра, а и до 3 апреля не поднимется выше 1,3300 то мне выгодно отказаться от своего права на открытие позиции и я получу убыток равный уплачной мною премии (45 пунктов) при открытии опционного контракта.
Размышления для варианта падения валюты аналогичны.

Получается такая ситуация. Продавцы опционов, получившие премию при продаже опцинов буду изовсех сил стараться не дать нам использовать свое право (тогда наши премии будут их заработком). Мы в свою очередь будем стараться двигать цену в ту сторону где мы сможем воспользоваться своим правом с прибылью для себя. При этом нужно учитывать, что для получения прибыли нам необходимо для начала отбить уплаченную премию. А уж потом пойдет наш зароботок.
Такая ситуация приводит к тому, что образовываются уровни поддержки/сопротивления.

P.S. На авторство не претендую, писал это Думающий. Завтра уже сам опишу откуда и как брать данные...Всем успехов!!!

Оффлайн Olegovich

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-10-13
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #10 : Ноябрь 02, 2016, 10:41:41 am »
Остановлюсь на одном моменте. Как происходчт сделки по опционам на СМЕ. Схема такова: покупатель-клиринговая палата-продавец. Все сделки идут через клиринговую палату. Если на противоположной стороне есть контрагент (покупатель или продавец), то проблем нет никаких. СМЕ взяло свои комисионные и все. Но вот например когда все ждут роста евро, то покупателей коллов масса, а продавцов этих коллов практически нет. Тогда клиринговая палата обязана продавать коллы. То есть клиринговая палата работает в обе стороны тоесть должна поддерживать рынок. Членами СМЕ могут быть только физические лица, а вот членами клиринговой палаты могут быть и юрлица (маркет-мейкеры).
Получается, что когда рынок идет в одну сторону (тренд), то маркет майкеры вынуждены идти против толпы, неся при этом убытки. А теперь давайте подумаем могут ли они долго терпеть такое "безобразие". При этом добавте мощную информационную обработку народных масс. Со всех углов Вам кричат, что евро шагает как минимум на 1,8 а нефть на 200. И когда последняя домохозяйка знает, что нужно покупать коллы или фьючерсы, вот тогда начинается разворот. Который нам в самом начале преподносят как простую коррекцию. Когда мы поймем в чем дело - уже поздно или депо нет или поезд ушел. В опционах есть еще один момент - когда например тренд идет вверх, то премии по колам возрастают, а по путам падают. Получается, что профиссионалы могут купить путы по просто смешным премиям. Рисковать они будут мизерными сумами, а профиты будут до не приличного огромными.

Оффлайн tutsy

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 77
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-24
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #11 : Ноябрь 03, 2016, 10:49:07 am »
у Лебо одна техника, что то у себя раскопал, но тоже открывал несколько раз так до конца ни одной книги не прочитал..
есть: В.Саймон Опционы.Полный курс для профессионалов.djvu
Л.МакМиллан.Опционы как стратегическое инвестирование.djvu
М.Томсетт.Торговля опционами Ч_1.djvu
М.Томсетт.Торговля опционами Ч_2.djvu
Т.Лофтон.Основы торговли фьючерсами.djvu
А.Балабушкин.Опционы и фьючерсы.pdf
А.Буренин.Фьючерсные, форвардные и опционные рынки.pdf
Руслан, может посоветуешь что.

Методическое пособие
«Введение во фьючерсные и опционные сделки»
Санкт-Петербург
2000 год

Оффлайн dusty

  • Бывалый
  • **
  • Сообщений: 65
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2016-05-24
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #12 : Ноябрь 07, 2016, 12:06:47 pm »
лучше всего использовать биржевой терминал и смотреть все эти данные в живую по фьючам

Оффлайн reaminev

  • Участник
  • *
  • Сообщений: 20
  • Репутация: 0
  • Зарегистрирован: 2017-01-13
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #13 : Январь 13, 2017, 02:05:05 pm »
лучше всего использовать биржевой терминал и смотреть все эти данные в живую по фьючам
да,год назад активно рекламировались платные индикаторы объёмов,мол говорящие,кто купил или продал ту или иную пару...очередной развод,терминал сам показывает на графиках движение и если и есть такие индикаторы,то за 50 долл их не купишь...

Оффлайн Marina

  • Активный
  • ***
  • Сообщений: 161
  • Репутация: 1
  • Зарегистрирован: 2017-05-04
Re: Объемы на рынке форекс
« Ответ #14 : Май 08, 2017, 05:40:43 pm »
благодаря объемам можно неплохо интродей торговать